炒股策略可信度检验
Introduction
炒股策略可信度检验——给你的结论称一称分量。 同样是「胜率 60%」「t=3.4」,在 50 笔样本上和在 5000 笔样本上是两件完全不同的事。 本工具只做一件事:把统计量翻译成一句诚实的话,告诉你这个结论现在能不能信、 如果还不能信,那还差多少。 它能拆穿这六种最常见的自欺(每一种都真实踩过): 把笔数当独立样本——8,692 笔同期相关,独立观察只有 1,643 个,t 值虚高数倍; 算术外推当年化收益——日均 0.27% 说成年化 66%,忽略复利与波动拖累; 样本不够却说「再攒攒」——直接反手算出到底需要多少笔; 样本够了但测不出,还说样本不够——最贵的一种自欺; 试了 70 条规则,用单次门槛判显著——多重检验没交税; 胜率检验混用笔数和独立样本。 怎么用(命令行五种模式,零第三方依赖,不装 scipy 也能跑): 一张汇总卡:mean / std / n → 直接出 L0~L3 证据等级; 一条收益序列 CSV → 自动按日聚合,算有效样本量; 一个胜率 → 给 Wilson 区间和显著性; 反解:想证明某个效应,需要多少样本; 前向:现在这点样本配得上多大结论。 什么时候该用它:回测跑完了 t=3.4 不知道该不该信;胜率 60% 怀疑是运气; 想上新策略但不知道还要攒多久数据;同时试了十几条规则不知道门槛该提到多少; 有人给你一份研究报告说「显著」,想验一下。 触发词:这个结论能不能信、我的胜率可信吗、t 值多少算显著、样本够不够、 需要多少笔才能证明、胜率 60% 是不是运气、夏普多高才算数、显著性和样本量、 p 值、多重检验、过拟合了吗;旧名「定盘星」继续有效。 它不选股、不给买卖信号、不预测涨跌、不承诺收益,也不替你判断这个效应该不该存在 (统计只管有没有,不管合不合理)。 与「回测防坑体检」的分工:体检查代码(回测是不是真的),本工具查结论 (就算真的,样本配不配得上这句话)。 顺序是:先体检代码 → 再检验结论 → 才谈能不能用。代码干净但结论站不住,等于没验证。
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