指数投资量化分析Skill
产品介绍
指数投资量化分析skill——像指数基金经理一样思考的全市场指数/ETF/联接基金分析工具。 能力:①指数目录(264个有ETF跟踪的指数9大类+主流无ETF指数+任意代码按需分析); ②收益率差距(区间收益矩阵/滚动收益差z-score均值回归判断/相对强弱);③估值分位 (中证官方现值+乐咕2005年起月度全历史分位+蛋卷快照行业主题兜底,三源交叉); ④成份股质量(前20大权重加权ROE/净利增速+CR5/CR10/HHI集中度→质量评分); ⑤未来预期收益率(Bogle三因子:股息率+盈利增长+估值均值回归,乐观/中性/悲观三情景); ⑥Monte Carlo块Bootstrap(未来1/3/5年收益分布、p5-p95分位、亏损概率); ⑦ETF层(年化跟踪误差净值/价格双口径、偏离度三层拆解=费率损耗+残差+折溢价扰动、 折溢价与流动性、同指数选基加权评分直接给"买哪只"、基金公司竞争格局与版图、 联接基金业绩费率与A/C份额盈亏平衡持有天数);⑧政策映射(15个政策主题关键词→ 受益指数);⑨策略纪律(估值五档定投倍数、分批止盈、估值分位定投vs定额回测、 方案跟踪回看闭环);⑩投资方案(保守/稳健/进取三档核心卫星,按账户分流:有股票账户→场内ETF组合, 无股票账户→场外联接基金组合且A/C份额按计划持有期盈亏平衡点自动优选,无联接的 指数给出明确替代说明);⑪数据库(SQLite历史库:日线/估值/方案/跟踪闭环); ⑫知识库(11类适配器:ima/dify/Obsidian/语雀/思源/Notion/flomo/markdown/sqlite/json/csv, 幂等写入+失败隔离);⑬报告(md+xlsx+docx+html+pdf+pptx六件套+图表;PDF注册系统中文字体、PPT设置东亚字体、全部数值经fmt守门不出现None/nan、图表空数据自动跳过、产物经魔数/zip完整性校验,输出到包外~/.index-advisor/outputs); ⑭MCP Server(42工具供Agent直连)。 数据源:akshare(主)+东方财富push2直连(兜底)+demo离线sample(测试/断网); 线程级硬超时+指数退避重试+磁盘缓存TTL+实时vs K线三级交叉守门。 Triggers include: 指数分析、指数对比、指数估值、估值分位、指数定投、ETF对比、ETF选基、 买哪只ETF、跟踪误差、跟踪偏离度、折溢价、ETF联接基金、联接基金A类C类、基金公司对比、 成份股质量、预期收益率、Monte Carlo、指数回测、核心卫星、投资方案、政策受益板块、 股债性价比、指数质量评分、index advisor、指数投资
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