回测防坑体检
产品介绍
回测防坑体检——在你相信一份选股策略的回测结果之前,先把它照一遍。 未来函数、口径漂移、幸存者偏差、过拟合、被你悄悄剔掉的那 0.59% 跌停样本, 这些东西的共同特征是:让它好看,让你亏钱,而你在代码里看不出来。 本工具只有一条原理:把未来砍掉,看历史会不会变——变了,就是坑。 14 项逐条体检,每项给 PASS / FAIL / 未验证,不把空格子默认填绿。 第 0 项 口径对账(最关键):回测代码里的规则,和生产脚本、策略文档是不是同一件事。 实测过一套 75 条规则的选股体系,能忠实移植进回测的只有 18.7%,其余测的不是那个策略。 第 8 项 裁剪法(唯一能全自动抓最隐蔽错误的检查):全量跑一次、砍掉尾部重跑一次、 逐行比对,数字变了就说明用了未来数据。 其余各项覆盖:复权乘数法、幸存者偏差、4σ 脏数据、夏普而非年化、242 交易日、 无风险利率、lag1 仓位、参数不超过 5、样本外不少于三分之一、敏感性测试、 换手成本、模拟交易;第 14 项夏普 t 检验为我方补充。 什么时候该用它:回测夏普很高但不敢下真钱;自己写的策略不确定有没有偷看未来; 用了别人的选股 skill 想确认它测的是不是它说的那个策略;想把策略做成付费信号先过一遍。 另一类常见用法:策略实盘一直跑输回测,用它定位是哪一层出了假。 怎么用(按你手上有什么选,全部离线,不需要联网、不需要行情接口): 只有代码 → 静态巡检 30 秒,列出已知形态的坑; 代码 + 收益序列 → 裁剪法几分钟,直接判有没有未来函数; 代码 + 生产策略脚本 → 口径对账 1 分钟,判你测的是不是那个策略; 四样齐全 → 完整体检十几分钟,出 Markdown + 自包含 HTML 报告。 触发词:回测体检、回测防坑、查未来函数、这个回测是不是过拟合、我的策略回测靠谱吗、 这个策略能不能信、回测诈欺、策略体检、回测审一遍; 旧名「照妖镜」「照一照」「帮我检查这个回测」继续有效。 它不选股、不给买卖信号、不预测涨跌、不承诺收益,只回答一个问题:你这份回测有多少是假的。 与「炒股策略可信度检验」的分工:本工具查代码(回测是不是真的), 可信度检验查结论(就算真的,样本够不够撑起这句话)。 顺序是:先体检代码 → 再检验结论 → 才谈能不能用。
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